doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

1.  Podobnosť, fuzzy filter, kopula, MV-algebra, podmienený stav, združená pozorovateľná. VEGA: 1/3014/06, Doba riešenia: 2006-2008, riešiteľ

2.  Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórii.pravdepodobnosti. VEGA: 1/0297/11, Doba riešenia: 2011-2014, riešiteľ.

3.  Modelovanie združených stavov. VEGA 1/0373/08 , Doba riešenia: 1.1.2008 - 31.12.2010, riešiteľ

4.  Štúdium vzájomnej závislosti a priestorových vlastností (združených charakteristík) hydrometeorologických a hydrologických extrémov v horských oblastiach Slovenska. VEGA 1/4024/07, Doba riešenia: 1.1. 2007- 31.12.2009, riešiteľ

5.  Združené stavy a podmieňovanie. APVV 0375/06 , Doba riešenia 1.1.2006 - 31.12.2009, riešiteľ

6.  Modelovanie závislosti a priestorových vlastností združených charakteristík hydrometeorologických a hydrologických extrémov. VEGA 1/0103/10, Doba riešenia 1.1.2010 - 31.12.2011, riešiteľ

7.  Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórii pravdepodobnosti. VEGA 1/0297/11, Doba riešenia 1.1.2011 - 31.12.2014, riešiteľ

8.  Rozvoj a aplikácia metód stochastickej analýzy finančných trhov na reálne problémy hospodárskej praxe (AMSAFT). grant Nadácie VÚB 2015-3-02/5. Doba riešenia 15.4.2015 - 31.12.2015, riešiteľ

9.  Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0091. riešiteľ projektu v čase od: 01.07.2017 do 30.06.2018

zodpovedný riešiteľ projektu, FM UK:

10.  Kvantitatívne metódy v meraní trhových a kreditných rizík. Projekt Tatra Banky, č. 2010vs001, Doba riešenia: 2010, zodpovedný riešiteľ projektu, FM UK

Vyučuje povinné predmety v bakalárskom stupni (Matematika 1, 2 a Finančná matematika, Štatistika a Štatistické metódy), magisterskom stupni (Modelovanie ekonomických procesov, Manažérska štatistika) a doktorandskom stupni (Analýza trhového rizika finančných portfólií, Analýza kreditného rizika finančných portfólií) na fakulte managementu.

Zahraničné prednášky na dvoch zahraničných univerzitách (trikrát na VUT v Brne v Českej republike a dvakrát na Univerzite vo Valencii v Španielsku) v rámci Erasmus týždňa alebo Erasmus pobytu. Jej prednášky boli orientované na využitie štatistických metód pre manažérov a na analýzu trhových rizík, metodológiu Value at Risk.

Bohdalová, Mária [UKOMAKIS] (50%) - Pažický, Martin [UKOMAKFE] (50%): Dynamics of Household Savings and Consumption in the Euro Area

Lit.: 24 zázn.

In: Ekonomický časopis. - Roč. 67, č. 7 (2019), s. 679-697. - ISSN (print) 0013-3035

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=0,271

SNIP (SCOPUS) 2019=0,378

CiteScore (SCOPUS) 2019=1,0

IF (JCR) 2019=0,56

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [Economics] -- 2019

scimago-sjr -- Q3 [Economics and econometrics] – 2019

Faďoš, Marina [UKOMAKIS] (50%) - Bohdalová, Mária [UKOMAKIS] (50%): Unemployment gender inequality: evidence from the 27 European Union countries [elektronický dokument]

Lit.: 52 zázn.

In: Eurasian economic review [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 3 (2019), s. 349-371 [print]. - ISSN (online) 2147-429X

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2019=0,311

SNIP (SCOPUS) 2019=0,852

CiteScore (SCOPUS) 2019=1,4

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q2 [Economics, econometrics and finance (miscellaneous)] – 2019

Faďoš, Marina [UKOMAKIS] (50%) - Bohdalová, Mária [UKOMAKIS] (50%): Calculation method of the proposed unemployment gender inequality indicator [elektronický dokument]

Lit.: 25 zázn.

In: Scientific Annals of Economics and Business [elektronický dokument]. - Roč. 65, č. 3 (2018), s. 269-281 [print]. - ISSN (print) 2501-1960

Registrované v: scopus

Registrované v: wos

SJR (SCOPUS) 2018=0,129

SNIP (SCOPUS) 2018=0,321

CiteScore (SCOPUS) 2018=0,4

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Business, management and accounting (miscellaneous)] -- 2018

scimago-sjr -- Q4 [Economics, econometrics and finance (miscellaneous)] – 2018

Bohdalová, Mária [UKOMAKIS] (50%) - Greguš, Michal, st. [UKOMAKIS] (50%): Fractal Analysis of Forward Exchange Rates

Lit. 13 zázn.

In: Acta Polytechnica Hungarica. - Vol. 7, Iss 4 (2010), s. 57-69. - ISSN 1785-8860

Registrované v: wos

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2010=0,284 [2012-0,588]

Ohlasy (8):

[o1] 2012 Urbán, A. - Ormos, M.: Performance analysis of equally weighted portfolios: USA and Hungary. In: Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 9, No. 2, 2012, s. 166 - SCI, SCOPUS

[o1] 2014 Bakucz, Peter - Williems, S. - Hoffmann, B. A.: Universal fluctuations in very short ECG episodes. In: Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 11, No. 7, 2014, s. 81 - SCOPUS, SCIE

[o1] 2019 Wen, Tao - Jiang, Wen: Identifying influential nodes based on fuzzy local dimension in complex networks. In: Chaos, solitions and fractals, Vol. 119, 2019, s. 342 - SCIE ; SCOPUS

[o1] 2019 Dlask, Martin - Kukal, Jaromír - Poplová, Michaela - Sovka, Pavel - Cifra, Michal: Short-time fractal analysis of biological autoluminescence. In: PLoS ONE, vol. 14, no. 7, 2019, art. no. e0214427, s. 15 - SCIE ; SCOPUS

[o3] 2021 Cevik, M. - Karaca, S.S.: Long memory in the volatility of credit default swap premiums and efficient market hypothesis - fractal market hypothesis test: example of Turkey. In: Journal of social sciences, vol. 20, no. 3, 2021, s.1396

Bohdalová, Mária [UKOMAKIS] (100%) : A comparison of value-at-risk methods for measurement of the financial risk

Lit. 12 zázn.

In: The Proceedings of E-Leader [elektronický dokument]. - New York : CASA, 2007. - S. [1-6] [CD-ROM]. - ISSN 1935-4800

[E-Leader conference. Praha, 11.-13.6.2007]

URL: www.g-casa.com/PaperDatabase.htm

Ohlasy (41):

[o1] 2015 Trenca, J. - Pece, A. M. - Mihut, I. S.: The assessment of market risk in the context of the current financial crisis. In: Procedia Economics and Finance - Journal - Elsevier, Vol. 32, 2015, s. 1391-1406 - CPCI-SSH

[o1] 2018 Amin, F.A.M. - Ahya, S.I. - Brahim, S.A.Z.: Portfolio risk measurement based on value at risk. In: AIP Conference proceedings, vol. 1974. New York : AIP Publishing, 2018, art. no. 020012 - SCOPUS

[o1] 2018 Sajid, Z. - Khan, F. - Zhang, Y.: A novel process economics risk model applied to biodiesel production system. In: Renewable energy, vol. 118, 2018, s. 615-626 – scopus

[o1] 2020 Tomarchio, Salvatore D. - Punzo, Antonio: Dichotomous unimodal compound models: application to the distribution of insurance losses. In: Journal of applied statistics, vol. 47, iss. 13-15, 2020, s. 2328-2353 – SCOPUS

[o3] 2021 Ridley, Dennis - Llaugel, Felipe - Daniels, Inger - Khan, Abdullah: Randomized objective function linear programming in risk management. In: Journal of applied mathematics and physics, vol. 9, no. 3, 2021, s. 402

Publikačná činnosť

ORCID

SCIENCE RESEARCHER

Vlastná webstránka 

BP, DP: okruhy : Využitie štatistických metód vo finančnom manažmente

DP: Modelovanie trhových a kreditných rizík, modelovanie ekonomických a finančných dát rôznymi matematicko-štatistickými metódami

Ocenené diplomové práce cenou rektora

Dizertačné práce Modelovanie ekonomických a finančných dát rôznymi matematicko-štatistickými metódami